O requisito de Pilar 2, em 2024, definido no âmbito do SREP, é de 1,65% (no rácio de capital total)”, quando para este ano era de 1,5%. Apesar de estar pior o rácio exigido ao Santander Totta compara bem com os seus concorrentes.
O Banco Santander Totta informou o mercado sobre os requisitos mínimos prudenciais para entrarem em vigor em 2024, e ao contrário dos outros bancos concorrentes que até agora divulgaram os requisitos do Pillar 2 do rácio (que é atribuído a cada banca em função da qualidade dos ativos), o banco viu o BCE agravar o requisito de capital em função da qualidade da carteira de ativos para 1,65% (no cálculo do rácio de capital total).
A componente do rácio de capital regulatório que é exigida em função da qualidade dos ativos, é maior no Novobanco (2,85%), segue-se o BCP com um requisito de 2,50% e os melhores são a Caixa e o BPI com um requisito de 1,9% cada um. O Santander Totta ainda assim compara bem com os concorrentes porque tem um dos requisitos de capital em função da qualidade da carteira de ativos melhor que os concorrentes.
No que se refere ao rácio de capital core, o banco liderado por Pedro Castro e Almeida viu o BCE agravar o requisito para 0,928% no rácio de CET1. O BCE no ano passado exigia que o Pillar 2 do rácio de CET1 fosse de 0,844%. O agravamento dos requisitos é ligeiro, mas é um agravamento o que pode significar que o risco da carteira de crédito piorou. A decisão do BCE resulta do processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP).
Em comunicado, o Banco Santander Totta, “informa da decisão do Banco Central Europeu (BCE) sobre os requisitos mínimos prudenciais de capital, a serem observados em 2024 em base consolidada ao nível da Santander Totta SGPS baseada nos resultados do processo de análise e avaliação pelo supervisor”.
Por seu lado, o Banco de Portugal comunicou a reserva adicional que é exigida à Santander Totta SGPS, na qualidade de “outra instituição de importância sistémica” (O-SII).
“Da conjugação destas duas decisões resultam os seguintes requisitos mínimos de fundos próprios que deverão ser observados, a partir da referida data, em rácio determinado em função dos ativos ponderados pelo risco (RWA)”, explica o banco.
Os buffers de capital exigido pelo BCE “incluem a reserva de conservação de capital (2,5%) e a reserva O-SII (0,5%). O requisito de Pilar 2, em 2024, definido no âmbito do SREP, é de 1,65% (no rácio de capital total)”, quando para este ano era de 1,5%.
O rácio de capital CET 1 mínimo para 2024 é de 8,428%, o que inclui 0,928% de requisito mínimo de pilar 2 do rácio CET 1 (que é atribuído pelo BCE em função do risco da carteira de crédito). O pilar 2 no rácio de Tier 1 é de 1,238%.
Obviamente que a holding Santander Totta SGPS cumpria plenamente, considerando os rácios de capital (fully loaded) registados em 30 de setembro de 2023, os requisitos definidos, em termos de CET1 (Common Equity Tier 1), de Tier 1 e rácio total.
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